トラリピで気をつけること

トラリピのロスカットルールに東京15時ロスカットというものがあり、 端的に言うと
証拠金維持率が100%を下回ると全ポジションが損切りされます。

▼証拠金維持率=時価残高/証拠金必要額×100(%)

と計算されますが、「結局、なんだかよく分からない」という方がほとんどでしょう。

ですが、この維持率の計算式を理解していないと、
即死可能性大のポジションを組んでしまいがち
です。

では、ここでその原理を説明いたします。慣れれば結構簡単ですので、ご安心を。

まず、分母となる証拠金必要額ですが、AUD/JPYが85円の時に1万通貨で取引した場合、

▼必要証拠金=85円×1万通貨×4%=34,000円

と計算されます。

計算式簡略化のために、1万通貨の取引当たり証拠金を4万円とすることにします。


最初に口座に預け入れた金額が100万円だった場合、1万通貨の取引で

▼証拠金維持率=100万円÷4万円×100=2,500%

という具合に計算されます。あとは評価損がいくらになるかが問題となります。
1万通貨から枚数が増えない場合、必要証拠金は4万円のままなので、
維持率が100%になる条件は預けた100万円が96万円減って、4万円まで減るという状況です。

▼証拠金維持率=4万円÷4万円×100=100%

要するに、1万通貨の取引であれば96円幅の下落が許容されるというなのことですが、
AUD/JPYを70円台や80円台で買い建てている場合、全額毀損しても96万円は損できませんので
自動ロスカットは実行されません。

では、AUD/JPYの取引枚数が2万通貨に増えると、どうなるでしょうか。証拠金が4万円増えますので

▼証拠金維持率=100万円÷8万円×100=1,250%

と計算されます。そして、2万通貨からポジションが増えないとすると証拠金維持率が100%になるのは、
預け入れた100万円が証拠金8万円の水準まで減るという状況が想定されますが、
そのためには92万円までの損失が許容されることを意味します。

そして、2万通貨の保有だと1円幅の変動で±2万円ですので、92万円の損失には
46円幅の下落が必要とされます。その水準までは自動ロスカットが執行されないということです。


さて、AUD/JPYの取引枚数が3万通貨に増えると、更に証拠金が4万円増えますので

▼証拠金維持率=100万円÷12万円×100=833%

そして、3万通貨からポジションが増えないとすると証拠金維持率が100%になるのは、
預け入れた100万円が証拠金12万円の水準まで減るという状況が想定されますが、
そのためには88万円までの損失が許容されることを意味します。

そして、3万通貨の保有だと1円幅の変動で±3万円ですので、88万円の損失には
29.3円幅の下落が必要とされます。その水準までは自動ロスカットが執行されないということです。


AUD/JPYの取引枚数が5万通貨だと

▼証拠金維持率=100万円÷20万円×100=500%

と計算されます。5万通貨からポジションが増えないとすると証拠金維持率が100%になるのは、
預け入れた100万円が証拠金20万円の水準まで減るという状況が想定されますが、
そのためには80万円までの損失が許容されることを意味します。

そして、5万通貨の保有だと1円幅の変動で±5万円ですので、80万円の損失には
16円幅の下落が必要とされます。あくまで概算ですが、その水準までは自動ロスカットが執行されません。

AUD/JPYの取引枚数が10万通貨だと、

▼証拠金維持率=100万円÷40万円×100=250%

と計算されます。あとの計算方法も同じです。

10万通貨からポジションが増えないとすると証拠金維持率が100%になるのは、
預け入れた100万円が証拠金40万円の水準まで減るという状況が想定されますが、
そのためには40万円までの損失が許容されることを意味します。

そして、60万通貨の保有だと1円幅の変動で±10万円ですので、
60万円の損失に6円幅の下落が必要とされます。

その水準までは自動ロスカットは執行されませんが、
5万通貨までの取引であれば15円幅以上の下落に耐えられたことを考えると、
6円幅の下落までしか耐えられない設計というのは非常にリスキーです。

1ヶ月ぐらいポジションを放置していたら、運が悪ければ3〜4円ぐらい落ちる可能性は十分にあり得ます。
サブプライム・ローンやギリシャ・ショックの際には1日で3円や4円幅も下落という事態も
ありましたので、トラリピのポジションサイズとしては結構危ないかなあという判断になるでしょうか。

トラリピはあえて損切りをしないで評価損には目を瞑る投資法ですので、
ずーっとポジションを放置していても自動ロスカットされない水準までしか
取引枚数を増やさないということが唯一にして最大の注意事項です。


取引枚数を何枚にするかに比べたら、何円幅を刻むのかとか、利益幅はいくらにするか
などの設定を少々間違えたとしても大した問題になりません。儲かるスピードが落ちるだけです。

一方で、ポジションサイズを大きくし過ぎると、常に即死の危険性と隣り合わせの綱渡りです。
詰まる所、トラリピで考えるべきことは、運用資金に対して取引枚数はどこまで増やせるかという点だけです。
裏を返せば、取引枚数さえ大きく間違えなければ、あとは微調整だけで放置可能な訳です。

最低限10円幅の下落に耐えられるような設計にしましょう。
欲をいえば15円幅ぐらいあると安心ですし、25円や30円幅の下落に耐えられる設計だと完璧です。

証拠金維持率は正確な数値を算出する必要はなく、概算で結構です。
何円幅落ちても平気かの速算式としては、

(預け入れ金額−必要証拠金)÷ポジション枚数で計算できます。

仮に、預け入れ金額100万円、ポジション枚数を5万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×5枚)÷5枚=16円幅 というような感じ。

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を6万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×6枚)÷6枚=12.6円幅 

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を7万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×7枚)÷7枚=10.2円幅

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を8万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×8枚)÷8枚=8.5円幅 

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を9万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×9枚)÷9枚=7.1円幅

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を10万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×10枚)÷10枚=6円幅

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を11万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×11枚)÷11枚=5.1円幅  

預け入れ金額100万円、ポジション枚数を12万通貨、1万通貨あたりの証拠金を一律4万円とすると
(100万円−証拠金4万円×12枚)÷12枚=4.3円幅

とまあ、こんな感じです。

僕が100万円で売買するとしたら最大取引枚数は5〜6枚までかなあと思います。
ぜひご自身の運用資金量で計算してみてくださいね。

自分で計算するのは面倒くさい!という方は、トラリピ計算ツールをご利用ください。

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